Fractal Natureza Do Forex

Fractals in Forex Trading Fractals indicam resistência natural e níveis de suporte, o que ajuda a identificar bons pontos de entrada e a localizar pontos de stop-loss. Mais importante ainda, os fractals me ajudam a identificar tendências e intervalos. Os fractals podem ser usados ​​efetivamente na negociação forex, especialmente com o poder de um sistema de negociação mecânica. O foco nos pares de moeda EURUSD e GBPUSD dá os melhores resultados. Um fractal é um padrão natural repetitivo Um fractal é uma forma geométrica ou um conjunto de padrões matemáticos auto-similares encontrados na natureza. Quando divididos em pedaços menores, as formas fractal apresentam a mesma forma ou características do objeto maior. Na natureza, formas e padrões de fracturas podem ser observados em coisas como brócolis e muitos outros tipos de plantas, onde os floretes mais pequenos ainda têm a mesma forma geral que a maior cabeça de brócolis. Do mesmo modo, muitas formas minerais e cristalinas exibem padrões semelhantes em escalas grandes e pequenas. Os movimentos de preços nos mercados são geralmente considerados aleatórios e caóticos. No entanto, como com outras formas aparentemente aleatórias encontradas na natureza, padrões fractals podem ser observados em gráficos de preços de pares de divisas e outros ativos. Os movimentos de preços de Forex mostram certos padrões de padrões repetitivos que podem ser comercializados de forma rentável. Fractals usados ​​na troca forex podem mostrar a mesma forma em cada escala de tamanho, ou podem mostrar quase a mesma forma em diferentes escalas. Declarado simplesmente, no comércio forex, um fractal é um padrão detalhado e auto-similar que se repete, muitas vezes muitas vezes. É importante notar que esses padrões de fractal são as figuras regulares, geometricamente quadradas, encontradas em estruturas feitas pelo homem; elas não têm lados com fatores de número inteiro. A característica distintiva dos fractals no comércio forex e em outros lugares é a sua escala orgânica natural quando contrastada com figuras geométricas comuns. Por exemplo, duplicar o comprimento de um lado de um quadrado geométrico comum escalará a área dessa figura em quatro, uma vez que o quadrado tem 2 lados, e22 igual a quatro. Ou, quando um raio de esferas geométricas é duplicado, o volume escala para oito, porque a esfera tem três dimensões e 23 8. Em contraste, quando os comprimentos unidimensionais de um fractal são dobrados, o espaço contido dentro da fração fractal Por um número que não é um inteiro inteiro. Deixando de lado a descrição matemática e técnica dos fractals. Em essência, eu os uso na negociação forex para que meu sistema de negociação mecânica possa dividir movimentos de preços maiores e desordenados em visões muito simples e altamente previsíveis de tendências e reversões. Uma vez que essas tendências são visíveis, é fácil para o meu sistema de negociação automatizado tirar proveito delas. Em particular, descobriu que os sinais fractals com base em médias móveis suavizadas (SMMAs) são muito valiosos para negociação quando os uso juntamente com indicadores de momentum. Como os fractals ajudam com o comércio forex Fractals prevê reversões nas tendências atuais. Quando visto como um conjunto de barras de preços em um gráfico, o padrão fractal mais básico contém cinco barras ou candelabros com essas características: 1. Quando a barra mais baixa é posicionada no meio de um padrão, e duas barras que apresentam níveis cada vez mais altos são Localizado em cada lado, isso indica a mudança de uma tendência descendente para uma tendência ascendente 2. Quando a barra mais alta é posicionada no meio de um padrão, e duas barras que têm baixas sucessivamente menores estão localizadas em cada lado, Isso indica a mudança de uma tendência ascendente para uma tendência descendente. Dito de forma diferente, quando o padrão fractal forex mostra a maior alta no centro, e há 2 níveis mais baixos posicionados em cada lado, ele sinaliza um ponto de viragem para baixo. E, quando o padrão tem a menor baixa no centro, e há 2 níveis mais altos posicionados em cada lado, ele sinaliza um ponto de viragem bullish. Os fractals são indicadores de atraso, de modo que um sistema de negociação mecânica não pode atuar sobre eles até que estejam algumas barras na reversão. Ainda assim, uma vez que a maioria das reversões significativas duram para barras múltiplas, a tendência geralmente continua o tempo suficiente para eu trocar. Fractals funcionam melhor para o comércio forex quando usado em conjunto com um indicador de momentum. Junto com os indicadores de fracturas, também uso um oscilador como o indicador CCI para facilitar a entrada na posição de negociação forex tão cedo e com segurança quanto eu puder. Indicadores Alligator Fractal Minha ferramenta fractal favorita é o indicador Alligator, que é uma ferramenta de média móvel que se baseia em geometria fractal e SMMAs. Este indicador com um nome extravagante foi introduzido pelo comerciante sênior Bill Williams em 1995, e é comumente disponível no software MetaTrader. Se você estiver usando o MetaTrader, você pode facilmente adicionar este indicador fractal clicando nas abas do menu Inserir, depois Indicadores, Bill Williams e Fractals. As linhas indicadoras de jacaré confirmam a direção e a presença de uma tendência. Especificamente, o indicador Alligator consiste em 3 médias móveis suavizadas. Superados em gráficos de preços, essas linhas de equilíbrio representam o maxilar metafórico, os dentes e os lábios do Alligator. Ao longo da metáfora, pode-se dizer que, quando as 3 linhas de equilíbrio estão entrelaçadas ou convertidas, o Alligator está adormecido com a boca fechada. Isso indica que o mercado forex particular está sendo negociado em uma faixa lateral. Uma vez que uma tendência se forma, o Alligator desperta e começa a comer. O Alligator não é um comedor exigente que pode se banquetear com um touro ou um urso. Uma vez satisfeito, a boca dos jacarés se fecha e a criatura volta a dormir. O indicador fractal Alligator mostra as tendências da seguinte maneira: quando o preço está sendo negociado acima da boca do Alligator, ou seja, a linha de saldo verde está acima da linha vermelha que está acima da linha azul, e os três estão alinhados e apontando para cima, ainda Ainda abaixo da linha de preço, esse indicador sinaliza uma tendência de descida clara. Por outro lado, quando o preço se move abaixo da boca dos jacarés, e a linha azul está acima da linha vermelha que está acima da verde, e as três linhas do saldo estão acima da linha do preço, então o indicador sinaliza uma tendência de queda. Finalmente, uma vez que a negociação forex fractal Alligator se saciou, as linhas de equilíbrio verde, vermelho e azul convergem e cruzam novamente, sinalizando o fim da tendência. Nesse ponto, meu sistema de negociação mecânica leva lucros, e então começa a assistir a próxima oportunidade de negociação forex fractal. Em suma, meu sistema de negociação mecânica filtra os sinais fractals, afirmando que as regras de compra são confirmadas apenas se eles sinalizam um valor abaixo dos dentes dos jacarés no padrão, o que significa a média do centro. Da mesma forma, minhas regras de venda só são confirmadas se eles sinalizam acima dos dentes dos jacarés. Além disso, confirmo duas vezes a validade dos sinais do Alligator usando o oscilador CCI. A fórmula fractal Alligator A maxila Alligators, muitas vezes retratada como uma linha azul, mostra uma média móvel suavizada contendo 13 períodos, esta linha é movida para 8 barras para o futuro. Os dentes, retratados com uma linha vermelha, mostram uma média móvel suavizada contendo 8 períodos , Moveu 5 barras para o futuro Os lábios, representados como uma linha verde, mostram uma média móvel suavizada contendo 5 períodos, movendo 3 barras para o futuro. Para reiterar, quando as linhas de equilíbrio vermelho e verde atravessam a linha azul, ele sinaliza o sistema de comércio mecânico para vender. Por outro lado, quando as linhas vermelha e verde atravessam a linha azul, isso marca uma compra. Para fins de programação de um sistema de negociação mecânica para negociação forex fractal: n é o número de períodos Alto (n) é o preço mais alto durante o período n Baixa (n) é o preço mais baixo durante o período SMMA (ABC) é uma média móvel suavizada Em que A é o conteúdo a ser alisado, B é o período suavizado e C é a mudança no período de tempo. O sistema de negociação mecânica calcula as linhas de saldo: Baixo (n) Alto (n) 2 SMMA (preço médio n, 13 8) Jig do jacaré (linha azul) SMM (preço médio n, 8, 5) Dentes do jacaré (linha vermelha) SMM (preço médio n, 5, 3) Lábios de jacaré (linha verde) Os mercados de Forex mostram muitas falsas tendências . Ou seja, muitas vezes uma tendência pode parecer começar, no entanto, a ação do preço logo se instala em um intervalo lateral. Ao usar fractals, minha estratégia identifica corretamente as tendências reais e as segue. As ferramentas Fractal forex, como o Alligator, ajudam o meu sistema de negociação mecânica a atingir a desordem dos preços e se concentrar em encontrar e negociar as tendências reais. Meu método de negociação fractal baseado em indicadores de Alligator. É a forma mais simples do meu sistema de negociação fractal com base em indicadores de Alligator: Determine o ponto de entrada de acordo com quando as linhas de equilíbrio do Alligator estão entrelaçadas, ou seja, o Alligator está dormindo e quando o oscilador da CCI está indicando um overbought Condição de preço Execute novos pedidos com 2 do patrimônio da conta Localiza uma ordem stop-loss exatamente a 20 pips abaixo do ponto de entrada Define uma ordem de saída a ser acionada quando mais de duas linhas de equilíbrio da Alligator atravessam os castiçais e ou quando o oscilador CCI indicar Uma condição de sobrecompra. Outras formas de usar fractals Fractals são uma maneira fácil de ver ou confirmar tendências em qualquer período de tempo. Eu programo meu sistema de negociação mecânica para verificar e ver se os fractals estão mostrando baixas mais baixas e baixos altos, ou altos mais elevados e baixos mais altos. Para minha negociação forex típica, eu uso fractals com base em um dia, uma semana e um - Cronogramas mensais. Quanto maior o período utilizado para gerar o fractal, maior a confiabilidade dos sinais que produz. Além disso, quanto mais o período de tempo, menos sinais. Além disso, programo meu sistema de negociação mecânica para calcular fractals, a fim de definir paradas de trânsito. Como os fractals mostram mudanças nas tendências, eles funcionam bem para desencadear meu sistema de negociação mecânica para sair de negócios quando as reversões de muito curto prazo ameaçam consumir os lucros de um comércio. Negociando com fractals e Fibonaccis Além de usar o indicador fractal Alligator, as ferramentas digitais oferecem uma ótima maneira de confirmar os sinais de Fibonacci. Descobri que a negociação forex fractal funciona bem quando usado para os níveis de retração Fibonacci. Eu programo meu sistema de negociação mecânica para desenhar faixas de Fibonacci e calcular os fractals usando prazos diários em mercados estrangeiros, como EURUSD e GBPUSD. Então, eu abro uma posição quando o preço toca a banda Fibonacci mais distante, mas somente depois que meu sistema de negociação mecânica vê que um sinal fraco diário (D1) ocorreu. O sistema de troca mecânica sai do comércio quando ocorre uma inversão fractal D1. Ao usar ferramentas Fibonacci, os fractals ajudam a identificar os tops e os fundos com grande precisão. Isso me dá a confiança para negociar no nível Fibonacci direito. É fácil Meu sistema de negociação mecânica simplesmente procura o parâmetro fractal diário. Considerações gerais ao usar fractals Para verificar os sinais gerados a partir de indicadores fracos, meu sistema de troca mecânica usa outros indicadores, como o oscilador CCI, para confirmar os sinais fracturados antes da negociação. E, como com qualquer tipo de método de negociação, use medidas adequadas de gerenciamento de riscos para garantir que as retiradas sejam razoáveis. Fractals podem ser plotados em vários intervalos de tempo e usados ​​para confirmar uns aos outros. Uma regra simples é apenas trocar sinais fracos a curto prazo na direção de sinais fractales de longo prazo, já que os fractals de longo prazo são os mais confiáveis. Use outro indicador para segurança, como o oscilador CCI para confirmar o sinal. O Alligator e outras ferramentas digitais ajudam os Fractals a oferecer um conjunto de ferramentas poderosas que você pode usar para fortalecer seus lucros. Uma vez que os sistemas mecânicos de negociação são capazes de calcular os valores fracturados e atuarem rapidamente sobre eles, existem muitas oportunidades de negociação baseadas no fractal. O meu favorito pessoal é o indicador Alligator, mas os fractals também funcionam bem com os indicadores Fibonacci e outras estratégias comerciais. Na verdade, as ferramentas digitais gozam de um seguimento relativamente pequeno e devotado entre os comerciantes de sucesso. Há uma abundância de artigos sobre fractals, bem como discussões de comerciantes sobre a base para o sucesso de negociação forex fractal se você gostaria de explorar o tema ainda mais. Como você usa fractals em sua negociação Compartilhe seus pensamentos sobre fractals abaixo. A publicação Fractals in Forex Trading apareceu primeiro no MetaTrader Expert Advisor. Fractals e Forex: Uma nova perspectiva Este artigo foi sindicado para Pip Freaks GUEST POST 1: Para minha primeira postagem de convidado em Black Glasses, eu apresento meu bom amigo, Dan Shea. Abaixo está o seu mergulho técnico em uma nova maneira de pensar sobre o Forex de algo-trading usando fractals. Certifique-se de verificar seu indicador de divisas extremamente lucrativo, que automatiza o processo descrito neste artigo. Em 1967, Benot B. Mandelbrot publicou um artigo. Este artigo, intitulado Quanto tempo é a costa da Grã-Bretanha Auto-semelhança estatística e dimensão fracionária. Discutiu o que é conhecido como o paradoxo do litoral. Primeiro postulado pelo matemático Lewis Fry Richardson: se você fosse medir o litoral da Grã-Bretanha com um critério, você obteria um valor menor do que se você fosse medir o litoral com uma régua de um pé. Isto é devido ao fato de que, com uma régua de um pé, você poderia explicar a curvatura da costa que de outra forma teria sido passada com o critério. Além disso, se você fosse medir o litoral com uma régua de seis polegadas, você obteria um valor maior que o da régua de um pé. E uma régua de três polegadas lhe daria um valor ainda maior. Nesse sentido, o comprimento de um litoral torna-se uma função da escala de medição utilizada. Benot B. Mandelbrot Embora não existisse um termo para descrever este padrão auto-similar na época, Mandelbrot terminaria mais tarde esse fenômeno ldquofractalrdquo em seu livro de 1975 Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. De fato, Mandelbrot observou essa peculiaridade de padrões auto-similares em quase todos os lugares da natureza: cristais, formas de montanhas, estruturas de plantas, agrupamento de galáxias, raios, qualquer coisa com um olhar e sensação de ldquoroughrdquo. Mesmo o arranjo de neurônios no cérebro não está isento desta organização fractal. Não se limitam aos padrões estritamente físicos e fractores que foram observados em tudo, desde música até pinturas, como a natureza teria, o movimento dos preços dos mercados financeiros. Teoria Fractal nos Mercados Financeiros No contexto dos mercados financeiros, a aparência do gráfico é relativa ao prazo observado. Ao olhar para o mercado de uma perspectiva de vários anos, o período de um mês para o próximo pode parecer relativamente suave. Quando o foco é reduzido para um determinado ano, os preços de mês para mês parecem cada vez mais difíceis. À medida que a visão se torna cada vez mais miopica, os gráficos se tornam cada vez mais ásperos, semelhantes aos litorais acima mencionados. Apesar desta crescente rugosidade, em cada dimensão de visualização, esses preços exibem alguma forma de auto-semelhança na medida em que se dirigem de maneira semelhante à das maiores dimensões da visão. Esta observação não é nada de novo para muitos envolvidos na análise de mercado em 1991 e 1994, Edgar E. Peters publicou Chaos and Order in the Capital Markets e Fractal Market Analysis: Aplicando Teoria do Caos ao Investimento e à Economia. Respectivamente, expandindo sobre esta hipótese do mercado fractal. Benot Mandelbrot e Richard L. Hudson exploram o mundo das finanças a partir de uma perspectiva fractal em The Misbehavior of Markets: Uma Visão Fracturada da Turbulência Financeira. Aplicação da Teoria Fractal Para usar essa informação no contexto do mercado de câmbio, o comerciante e autor Bill M. Williams propuseram, entre outras coisas, um indicador fractal que está incluído em todas as cópias da plataforma MetaTrader. Este indicador localiza uma série de barras consecutivas, onde a maior alta é precedida e seguida de duas ou mais alturas inferiores, marcadas como um fractal de compra, ou a baixa mais baixa é precedida e seguida de dois ou mais mínimos mais altos, marcados como um fractal de venda. Esses marcadores tornam-se indicadores valiosos de níveis de suporte e resistência. Conhecer os níveis de suporte e resistência é sem dúvida o conhecimento mais valioso que um comerciante de pontos pode ter. Pois representam os preços onde a oferta atende a demanda. Quando o preço quebra esses níveis, é conhecido como um breakout, e os comerciantes podem esperar que o preço continue nesse sentido. Quando o preço testar os níveis, mas não os quebra, é conhecido como um retracement, e os comerciantes podem esperar que o preço continue a reverter longe do suporte ou nível de resistência que já havia estado perto. O indicador fractal é uma poderosa ferramenta para identificar onde esses níveis de suporte e resistência estão localizados. Muitos indicadores existentes aumentam o indicador padrão padrão e desenham canais para comerciantes para relacionar mais facilmente o preço com os fractals anteriores marcados no gráfico. Um problema comum com o comércio fractal, no entanto, é saber quais os níveis fractals que continuam a ser relevantes para as condições de mercado mais recentes. Por exemplo, um fractal observado centenas de barras atrás ainda pode ser relevante para o preço devido à sua localização, enquanto um fractal observado apenas dez barras pode não ser mais relevante devido a balanços no mercado. Ser capaz de identificar esses fractals relevantes enquanto filtra o ruído seria de grande benefício para os comerciantes que buscam incorporar ação de preço em suas estratégias de negociação. Fractals relevantes Todos os fractals têm o que pode ser visto como um fractal de origem. Um fractal fonte é o fractal anterior na direção oposta. Por exemplo, se houvesse um fractal de compra em alguma localização arbitrária no gráfico, então seu fractal de origem seria o fractal de venda mais recente antes do referido comprar fractal. Este fractal fonte é de grande importância, pois sua localização indica se o próprio fractal ainda é um marcador relevante de um suporte ou nível de resistência se o preço fosse passar o ponto de um fractal fonte, então o fractal ao qual suas fontes podem ser vistas Como irrelevante para as condições atuais do mercado, já que o ponto de partida para o fractal foi quebrado. A Figura 2 mostra os fractals para o par USDCHF no prazo M15. A Figura 3 mostra o mesmo gráfico sem os fractals cujas fontes foram quebradas pelo preço. À medida que a tendência a curto prazo está aumentando, a maioria dos fractals relevantes são fracturas de compra, onde a resistência tornou-se o suporte. Levando esse conceito um passo adiante, fractals relevantes localizados dentro da mesma região um do outro sugerem que esta zona de preços é uma área significativa de suporte ou resistência, mais do que um fractal encontrado a um preço distante de outros fractals relevantes. A identificação dessas regiões é de grande utilidade para um comerciante, uma vez que sugere que a região é de maior significado e, posteriormente, é mais provável que indique onde é provável que ocorram breakouts. Identificação de Clusters Fractores Deduzir os limites para uma região de fractals relevantes pode parecer subjetivo à primeira vista, mas, de fato, são abordagens matematicamente orientadas ao agrupamento conhecidas como algoritmos de agrupamento. Entre esses algoritmos está o clustering espacial baseado em densidade de aplicativos com o algoritmo de agrupamento de dados de ruído (DBSCAN). A idéia geral por trás do DBSCAN é iterar sobre cada ponto de dados, neste caso, os fractals relevantes e localizar todos os fractals relevantes adicionais dentro de uma distância definida. Para cada fractal dentro dessa distância, execute a verificação de distância desse fractal e continue até que não haja novos fracturas dentro do alcance de outro. Colocando esses fractals juntos produz um conjunto de fractals e, a seguir, a região de suporte ou resistência de interesse para o comerciante. O último passo para o processo é determinar qual distância deve ser usada ao procurar fractals vizinhos. Novamente, nenhuma subjetividade aqui, como o desvio padrão do preço fornece essa distância para nós. Nas estatísticas, o desvio padrão quantifica a quantidade de dispersão da média de um conjunto de dados, quanto maior o desvio padrão, maior a variância no conjunto de dados. Traduzido para os mercados financeiros, o desvio padrão do preço quantifica a volatilidade do mercado quanto maior o desvio padrão, mais volátil o mercado. Usando o desvio padrão do preço, pois a distância a partir da qual os fractals vizinhos devem ser procurados fecha o círculo matemático do algoritmo DBSCAN, o que nos permite agrupar objetivamente fractals relevantes em áreas-chave de suporte e resistência. Fazendo o comércio Com toda essa informação para levar em consideração, realizar os cálculos à mão pode provar a identificação tediosa de fractals relevantes exige que volte centenas de barras, linhas de desenho desses pontos podem ser tediosas e o desvio padrão (e clusters de fractals ) Estão em constante mudança devido à flutuação das condições do mercado. Esse processo pode ser automatizado usando um indicador que escrevi para o MetaTrader 4. A Figura 4 mostra como essa visão aparece para o usuário. Figura 4: O indicador Fractal SR Clusters aplicado ao gráfico EURJPY M15. Os fractals relevantes dentro do desvio padrão dos preços são agrupados nas linhas de laranja fina. Finalmente, quando se realizam movimentos ou retrocessos, a consideração da tendência deve ser tomada. O MetaTrader 4 fornece um indicador de Índice direcional médio, que quantifica a força da tendência, bem como a opção de desenhar linhas de tendência no gráfico. Se você usa linhas de tendência ou seus olhos para avaliar a tendência, certifique-se sempre de que o valor do Índice de Direção Média seja de força moderada (como uma regra geral, maior que 25) e a ruptura ou retracement observado pelo movimento de preço dentro dos clusters de fractal Está na direção da tendência observada antes de fazer um comércio. De lá, o resto depende de você. O gerenciamento de dinheiro é fundamental quando a configuração de negociação toma níveis de lucro em clusters vizinhos é uma boa abordagem para tomar, usando os níveis de Fibonacci quando não existe esse cluster vizinho, enquanto usa uma razão de risco de 1: 2 ou 1: 3 quando a parada de perdas permite que você Minimizar perdas e maximizar os ganhos. Como sempre, a gestão do dinheiro é parte integrante de uma boa estratégia comercial. Quando Benot Mandelbrot popularizou o conceito de fractais ao introduzir o termo e sua matemática para o mundo em 1975, ele ofereceu uma abordagem aos mercados financeiros sobre os quais muitos construíram as décadas desde então. Usando essas propriedades de fractals como regiões de suporte e resistência, os comerciantes de mercado de câmbio podem identificar áreas de provável fuga de preços ou retração com maior precisão do que o possível. Sobre Dan Shea Dan Shea é licenciado em Ciências da Computação pela Universidade de New Hampshire e está seguindo seu Mestrado. Atualmente é Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório de Interoperabilidade. Quando não funciona, Dan pesquisa os mercados financeiros, com foco em moedas. Siga-o no Twitter: chamzord. Leitura adicional Mensagens recentes Google